Contexte :  Simulation Professionnelle pour le compte de JPMorgan Chase & Co.

Un établissement financier souhaitait renforcer son dispositif de gestion du risque de crédit afin d'améliorer la qualité de ses décisions d'octroi, d'anticiper les défauts de remboursement et de mieux maîtriser ses risques financiers.

La mission consistait à concevoir un dispositif d'aide à la décision capable d'estimer le niveau de risque des emprunteurs à partir de leurs données financières et comportementales, afin de fiabiliser les décisions et d'améliorer le pilotage du portefeuille de crédits.

Enjeux

• difficulté à anticiper les défauts de paiement
• décisions de crédit reposant sur des règles peu évolutives
• augmentation du risque financier
• exigences réglementaires croissantes
• besoin d'améliorer le pilotage du portefeuille de crédits

Notre collaboration

• centraliser et préparer les données nécessaires à l'analyse 
• identifier les principaux facteurs influençant le risque de défaut 
• concevoir un modèle prédictif d'évaluation du risque de crédit 
• estimer les pertes potentielles associées aux différents profils d'emprunteurs 
• développer un outil d'aide à la décision réutilisable ;
• documenter la solution afin d'en faciliter l'appropriation par les équipes métier.

Résultats obtenus

• meilleure anticipation des risques de défaut
• amélioration de la qualité des décisions d'octroi
• estimation plus fiable des pertes attendues
• renforcement du pilotage du portefeuille de crédits
• dispositif réutilisable pour les futures analyses de risque

Technologies mobilisées

• Python
• Pandas
• Régression logistique
• Arbres de décision
• Analyse exploratoire des données (EDA)
• Validation statistique des modèles